■ 공지사항
① 대여업체 등 하이브리드 업체등의 제안은 정중히 사양합니다.마이크로로 얼마든지 할 수 있는 만큼 대여 사용이 필요 없습니다.
② 현재 방송의 방향에 대해 진지한 고민을 하고 있습니다.
인간과 인공지능의 대결을 주제로 방송하려고 했으나
방송창의 효율성과 실제 방문하신 분들께서
공감하고 따라할 수 있는지를 검토하여 방송 준비 중입니다.
■ 퀀트?
'퀀트'는 'Quantitative(정량적인) + Analyst(분석가)’의 줄임말로,
수학이나 통계학을 활용해 계량적인 과거 데이터를 분석하고
투자 전략을 찾아내고 알고리즘을 개발해 투자하는,
금융시장을 예측하는 사람들을 말합니다.
미리 짜여 있는 알고리즘에 따라 종목을 분석하고 매매하기 때문에
감정이 개입할 수 있는 여지가 없습니다.
계산해 놓은 공식에 따라 특정 시점에 자동으로 매수하고, 매도합니다.
손절매를 못 하게 되는 실수를 방지할 수 있다는 점도 퀀트의 장점.
그러나 단점도 존재하기에
어디까지 응용하고 어디까지 인간이 개입하는지가 성공의 열쇄 입니다.
■ 과거 7년 전까지 아프로(당시 프리캡)에서 전문가로서 활동을 하다가
돌연 선물 방송을 떠나 그동안 친했던 회원들과 지인들과 함께
투자클럽을 개인적으로 운영해왔습니다.
이 방송국이라는 곳에 있는 상위 클래스 전문가들이
얼마나 거짓과 사기로 돈을 벌고 있는지 알고 난 후
개인 투자클럽으로서 독립했다고 볼 수 있습니다.
이렇게 수익이 난 분들을 위주로 발전시켜오던 중
인간의 감정을 배제한 AI에 관심이 많아
많은 과정을 거친 후 AI에 대한 적용의 결과가
점점 심상치 않음을 느꼈고
다시한번 시험대에 오르기 위해
이곳 방송국을 찾았습니다.
먼저 지난 달 까지 알고리즘을 변형하며 얻은 결과물을 보면
몇가지 수정한 버전으로 진행되면 더 안정된 결과가
나올 수 있습니다.
저는 바둑을 좋아하여 알파고 부터 인공지능의 의외로움을 발견하고
일찍부터 이를 제가 하는 일과 접목시켜
최상의 결과를 이끌어 내는 일에 몰두해 가고 있습니다.
골드만삭스도 2017년 600명에 달하던 주식 매매 트레이더를
2명의 컴퓨터 엔지니어만 남기고 모두 해고했다죠.
미국에서는 이미 70% 이상의 운용사가 퀀트 트레이딩을 하고 있고
이를 통해, 기존에 사람이 수작업으로 진행하던 트레이딩 방식보다
컴퓨터를 이용한 퀀트 투자가 점차 중요해지고 있다는 사실을 짐작할 수 있습니다.
현재의 저의 투자클럽에서 활용하고 있는 AI 알고리즘을
일찍부터 조정하고 시행착오를 반복한 결과
최근 우리가 힘든 구간에서 인간의 운용보다
훨씬 좋은 결과가 나오는 것을 목격한 바 있습니다.
앞서 말씀드린 것처럼
방송과 방문하신 분들에게 관심이 별로 없기에
공개방송으로서 그 결과를 공유하고
앞으로의 방향을 설계하는 목적으로
방송을 운영하기에 3~5개월 정도만
방송을 할 예정입니다.
더 관심있는 분들과 함께 할지
어떨지는 시간이 지나봐야 될 것 같습니다.
■ 방송시청시 중요한 점 몇가지
현재 투자클럽의 신호는 데일리의 경우
하루 진입과 청산 단 한번으로 매매가 마무리되는 시스템 매매이므로
자신의 시간을 활용하기 좋은 가성비를 가지고 있는 반면
새롭게 적용될 퀀트트레이딩은 신호가 나오면 바로 진입이나 손절을
해야하는 부분이기에 공식적인 신호는 저의 투자클럽에게만 제공하고 있고
현재 5명의 회원이 참여하여 베타테스트를 진행 중입니다.
앞으로 이 부분에 많은 투자를 할 예정이고
우리의 알고리즘을 담은 프로그램도 개발되어져야 합니다.
이 부분에 관심있는 분이나
같이 투자하여 참여하고자 하시는 분은 먼저 상담을 주세요.
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AI와 인간이 선물 매매(Futures Trading)의 연구.
누가 더 많은 수익을 낼지는 여러 요인에 따라 달라집니다.
아래에서 일단 기본을 분석해 보겠습니다.
1. AI를 활용하는 이유
① 속도와 효율성
AI는 시장 데이터를 실시간으로 분석하고,
인간보다 훨씬 빠르게 거래를 실행할 수 있습니다.
특히 고빈도 거래(HFT)에서는 AI가 압도적 우위.
② 데이터 처리 능력
AI는 방대한 양의 과거와 실시간 데이터를 분석하여
패턴을 찾아낼 수 있습니다.
인간이 놓칠 수 있는 미세한 시장 변동도 포착 가능.
③ 감정 배제
AI는 공포, 탐욕 등 감정적 요인에 영향을 받지 않고,
설정된 알고리즘에 따라 일관되게 거래 가능합니다.
현재 제 투자클럽도 감정이 배제되어 있기는 합니다.
④ 백테스팅
AI는 과거 데이터를 기반으로 전략을 테스트하고 최적화할 수 있어,
특정 시장 상황에 맞는 전략 수립 가능.
2. 유의할 점
① 알고리즘 의존성
AI의 성과는 알고리즘의 품질에 크게 의존합니다.
잘못 설계된 알고리즘이나 예측하지 못한 시장 상황에서 큰 손실을 볼 수 있어
이에 대한 피드백에 관련된 많은 변수를 고려하고 있습니다.
② 예외 상황 대처
시장의 갑작스러운 변동(예: 블랙 스완 이벤트)이나 뉴스, 정치적 사건 등
비정량적 요인에 대한 대응이 제한적.
그러나 오히려 지표에 민감하지 않고 과감하게 반응하는 설정으로
AI를 활용하고 있습니다.
③ 과적합(Overfitting) : AI가 과거 데이터에 지나치게 최적화되어 실제 시장에서 성과가 떨어질 가능성이 있습니다.
3. 현재 투자클럽의 응용상황
○ 전략적 직관과 경험.
AI가 놓칠 수 있는 기회를 포착하여 반영합니다.
예상치 못한 상황에서 창의적으로 대응하거나 전략을 즉시 변경하기도 하지만
오히려 단점으로 작용되기도 합니다.
4. 앞으로의 전략
단기적이고 데이터 중심의 선물 매매에서는
AI가 인간보다 우위를 가질 가능성이 높고
고빈도 거래나 기술적 분석에 기반한 전략에서는
AI의 속도와 정밀성이 큰 차이를 만듭니다.
장기적인 시장 예측이나 복잡한 경제적,
정치적 요인을 고려해야 하는 경우,
인간의 직관과 경험 그리고 전략적 직관에 대한 부분은
아직 여전히 강력한 경쟁력이 있지만
하지만 AI가 점차 뉴스 분석, 감정 분석 등
비정량적 데이터를 처리하는 능력이 향상되면서
이 격차는 줄어들고 있습니다.
현재 많은 성공적인 투자 회사들은
AI와 인간의 협업을 통해 최적의 결과를 얻고 있습니다.
저의 투자클럽도
AI가 데이터 분석과 실행을 담당하고,
제가 전략 설계와 예외 상황 대처를 담당하는 방식으로
시행착오를 하고 있습니다.
추가적으로, AI와 인간의 성과에 대한 부분에 많은 지식을 보유한 분들과의 접촉을 원합니다.
언제든지 연락 주세요
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